09 июля 2018

AIST хакатон: дружим AI с Blockchain

AIST хакатон: дружим AI с Blockchain

Давно я не участвовал в хакатонах (последние раз это было в качестве ментора и жюри), но хакатон AIST Hack [1] как-то сразу привлек мое внимание.

Привлек не в последнюю очередь мегахайвопой темой 'AI в блокчейне', а также близостью к моим интересам-образованию-профессии: у меня высшее образование по специальность Прикладная информатика в экономике и аспирантура по Математическому моделированию, с этим бэкграундом я успел поработать как на поприще финансовых рынков, так и банковского сектора, кроме этого я постоянно испытываю плохо контролируемых интерес к теме AI + Bitcoin.

Ну так вот: звезды сошлись, и я как Oxxxymiron решил тряхнуть стариной и поучаствовать в рэп-батле хакатоне. Что из этого получилось – расскажу ниже.

Задача и реализация

Сначала о задаче (формулировка и слайд организаторов):

Мы с командой взялись поставили себе задачу обнаружения признаков манипулирования стоимостью токенов (не зря же я 2 года занимался ML-based системами противодействия мошенничеству по банковским картам?).

Идея была в том, чтобы для различных токенов:

  1. 1. оценить волатильность актива и построив доверительный интервал;
  2. 2. взять моменты времени с волатильностью, выходящей за доверительных интервал, и статистическими методами оценить, какие признаки из биржевых / новостных / блокчейн данных перестали работать, а какие, наоборот, начали показывать себя как значимые;
  3. 3. сравнить полученные значимые признаки для низкорискованных (в смысле манипуляций) и высокорискованных токенов (так у высокрискованных токенов во моменты сильной волатильности среднее количество сообщений в чатах трейдеров имеет более высокую корреляцию с ценой монеты, чем для BTC, что косвенно может говорить о пампе);
  4. 4. добавить полученные признаки в ML-модель предсказания цены токена с целью получить более хорошую точность модели в моменты высокой волатильности.

Результат

Исходный код проекта уже на GitHub, а итоговая презентация представлена ниже:

Disclaimer: хакатон проходил в 2 дня, поэтому, как и положено для такого быстрого формата, аккуратность презентации и читабельность кода не были в приоритете и оставляют желать лучшего.

Post Scriptum

Чуть не забыл: моя команда стала одним из трех победителей хакатона!
И Отдельное спасибо организаторам!

References

1. Сайт AIST Hackathon.

Автор статьи

,
Machine Learning Preacher, Microsoft AI MVP && Coffee Addicted